Filetype PDF | Posted on 20 Aug 2022 | 3 years ago
Authentication
digital resources
189x Filetype PDF File size 0.39 MB Source: repository.wicida.ac.id
EXPERT ADVISOR TRADING FOREX DENGAN STRATEGI BREAKOUT
SUPPORT DAN RESISTANCE BERDASARKAN PIVOT POINT
Rofiqi Syafiq Humam
Program Studi Teknik Informatika, STMIK Widya Cipta Dharma
Jln. M. Yamin, No. 25, Samarinda, 75123
E-mail : syafiqhumam@icloud.com
ABSTRAK
Penelitian dilakukan untuk membuat expert advisor yang dapat bertransaksi forex secara otomatis dengan strategi breakout
pada level-level support dan resistance yang dihasilkan oleh rumus Pivot Point.
Model pengembangan sistem menggunakan Waterfall Model dan perancangan sistem perangkat lunak menggunakan
Flowchart, Use Case, dan Activity Diagram. Script program ditulis dalam MetaEditor menggunakan bahasa pemrograman
MetaQuotes Language 4 dan expert advisor digunakan pada aplikasi MetaTrader 4.
Untuk penelitian Expert Advisor Trading Forex dengan Strategi Breakout Support dan Resistance BerdasarkanPivot
Pointdalam uji coba pada suatu periode memperoleh keuntungan paling banyak dibandingkan dengan sistem manual dan
expert advisor lain seperti MACD Pivot Point, MACD Sample dan Jebakan Batman.
Kata Kunci:Expert Advisor, Forex, Breakout, Support, Resistance, Pivot Point.
1. PENDAHULUAN support, maka candle tersebut telah breakoutsupport.
ExpertAdvisor (EA) merupakan program yang Jika terdapat suatu candle yang memiliki harga
berjalan secara terus-menerus di dalam aplikasi pembukaan (opening) lebih kecil dari reistance dan
MetaTrader 4 (MT4) untuk melakukan transaksi penutupan (closing) lebih besar dari resistance, maka
perdagangan mata uang (forex) secara otomatis candle tersebut telah breakout resistance.
berdasarkan strategi trading yang telah dibuat. Breakoutsupport dan resistance berdasarkan pivot point
Perdagangan mata uang (forex) adalah tindakan secara digunakan pada TF Hourly (H1).
bersamaan membeli suatu mata uang asing pada Permasalahan yang ada saat ini, pelaku perdagangan
peningkatan (appreciate) dan penurunan (deppreciate) mata uang (trader) ada yang belum memiliki strategi
terhadap mata uang asing lain sebagai akibat dari trading dan kebanyakan dari trader mudah terpengaruh
berbagai faktor seperti ekonomi dan geopolitik. Tujuan oleh emosi saat melakukan trading sehingga mengalami
perdagangan forex adalah untuk menghasilkan banyak kerugian. Dalam penggunakan teknik
keuntungan dari jenis perubahan nilai mata uang asing breakoutsupport dan resistance maupun penggunaan
terhadap mata uang asing lain yang aktif berspekulasi, pivotpoint yang dilakukan secara manual, trader harus
sebagaimana kurs valuta asing cenderung berubah di menuggu pergantian candle setiap jam untuk mengetahui
masa depan (James, 2014). terjadinya breakout, sehingga trader tidak memiliki
Teknik tradingbreakoutsupport dan resistance waktu luang untuk beraktivitas maupun beristirahat.
berdasarkan pivot point merupakan penggabungan dan Transaksi forex akan mudah jika terjadi secara
pengembangan teknik breakout dengan suatu tool otomatis, maka dibuatlah EA menggunakan teknik
bernama pivot point. Pivot point digunakan sebagai breakoutsupport dan resistance berdasarkan pivotpoint.
penentu support dan resistance. Support merupakan EA ini akan digunakan pada aplikasi MT4 dan
level-level yang memiliki niai lebih rendah dari harga menggunakan bahasa pemrograman Meta Quotes
dan resistance merupakan level-level yang memiliki nilai Languange 4 (MQL4).
lebih tinggi dari harga. Saat ini, pivot point hanya
menggambarkan level-level support dan resistance 2. RUANG LINGKUP PENELITIAN
berupa garis pada grafik harga. Grafik harga ditampilkan Dalam penelitian ini permasalahan mencakup:
dalam bentuk candle. Candle adalah grafik yang 1. EA akan dijalankan pada aplikasi MT4. Sehingga,
memberikan informasi harga dalam satuan waktu bahasa pemrograman yang digunakan adalah MQL4.
tertentu atau time frame (TF). Jika terdapat suatu candle 2. Transaksi yang digunakan sebagai kasus adalah
yang memiliki harga pembukaan (opening) lebih tinggi transaksi dari tanggal 1 Juni 2016 pukul 00:00 waktu
dari support dan penutupan (closing) lebih rendah dari
server sampai dengan 1 Agustus 2016 pukul 00:00 patokan waktu penutupan bursa mata uang. Pivot point
waktu server. dihitung dengan rumus berikut :
3. Pair (pasangan mata uang) yang digunakan adalah
pair Great Britain Pound (GBP) terhadap United Pivot Point = (High + Low + Close) / 3 (1)
States Dollar (USD) (GBP/USD). Resistence 1 = 2 x Pivot Point–Low (2)
4. Dalam pengujian tidak menggunakan swap (biaya Ssupport 1 = 2 x Pivot Point–High (3)
inap). Rresistance 2 = Pivot Point + (High - Low) (4)
5. Spread (selisih harga beli dan harga jual)mengunakan Ssupport 2 = Pivot Point - (High - Low) (5)
ukuran tetap yaitu 2 pip (4 angka dibelakang koma). Resistance 3 = High + 2(Pivot Point – Low) (6)
6. EA Breakout Pivot Point akan diuji dengan EA Support 3 = Low – 2(High - Pivot Point) (7)
MACD Pivot Point, EA MACD Sample dan EA
Jebakan Batman. Pivot point bersifat seperti support atau resistance,
harga yang bergerak mendekati titik ini akan
3. BAHAN DAN METODE mendapatkan perlawanan dan akan berbalik arah. Tetapi
Pada bagian ini merupakan bahan dan metode, terdiri jika harga berhasil menembus dan begerak melewati titik
dari teori utama yang relevan untuk mendukung ini, pergerakan akan berlanjut terus hingga mencapai
penelitian yang dilakukan. level pivot point (resistance dan support) berikutnya.
3.1 Expert Advisor 4. RANCANGAN SISTEM/APLIKASI
ExpertAdvisor (EA) merupakan program yang Rancangan sistem perangkat lunak expert advisor
berjalan secara terus-menerus di dalam aplikasi (EA) dengan strategi breakout support dan resistance
MetaTrader 4 (MT4) untuk melakukan transaksi berdasarkan pivot point menggunakan tiga alat bantu
perdagangan mata uang (forex) secara otomatis perancangan sistem yaitu:
berdasarkan strategi trading yang telah dibuat. 1. Flowchart
Perdagangan mata uang (forex) adalah tindakan secara Saat memulai proses expert advisor (EA),
bersamaan membeli suatu mata uang asing pada trader diminta untuk memasukkan jumlah lot, jam
peningkatan (appreciate) dan penurunan (deppreciate) mulai dan jam selesai pada kolom input. Sistem akan
terhadap mata uang asing lain sebagai akibat dari mengambil nilai dari data candlestickdaily (D1) tepat
berbagai faktor seperti ekonomi dan geopolitik. Tujuan sehari sebelumnya, data yang diambil yaitu harga
perdagangan forex adalah untuk menghasilkan tertinggi harian atau highest price pada time frame
keuntungan dari jenis perubahan nilai mata uang asing daily (HD), harga terendah harian atau lowest price
terhadap mata uang asing lain yang aktif berspekulasi, pada time frame daily (LD), harga penutupan harian
sebagaimana kurs valuta asing cenderung berubah di atau closing price pada time frame daily (CD), harga
masa depan (James, 2014). pembukaan harian atau opening price pada time
frame daily (OD), posisi buy yang sedang aktif (B),
3.2 Breakout posisi sell yang sedang aktif (S) dan jam server saat
Sistem breakouttrading dirancang untuk ini, kemudian membaca nilai dari variabel yang telah
mengidentifikasi harga yang cenderung untuk keluar dari diinputkan trader yaitu data jumlah transaksi (dalam
resistance atau menmebus turun dari support. Sistem satuan lot), jam mulai dan jam selesai. Kemudian EA
trading ini berdasarkan pemrograman mengidentifikasi melakukan pengecekan pada decision pertama, kedua
level support dan resistance, dan kemudian melihat dan ketiga. Ketiga decision ini digunakan untuk filter
untuk breakout yang memiliki volume tinggi dari titik- apabila jamsaatini berada diantara jammulai dan
titik ini untuk menghasilkan sinyal beli. Breakout ini bisa jamselesai maka EA akan melakukan pengcekan pada
disertai dengan faktor-faktor pendukung seperti decision selanjutnya. Jika belum sesuai, maka EA
pembacaan momentum oscillator yang baik atau akan melakukan pengecekan kembali setiap adanya
indikator teknis yang mirip dengan memberikan tick selama EA belum dihentikan.
konfirmasi dan meningkatkan kemungkinan breakout Jika jam saat ini telah sesuai dengan desicioin
yang sukses (Kuepper, 2015). kedua atau desicioin ketiga, maka EA akan
melakukan proses penghitungan menggunakan rumus
3.3 Pivot Point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dari data yang diperoleh
Sesuai dengan arti katanya, pivotpoint berarti titik sebelumnya.
atau batas suatu pergerakan harga akan berbalik arah. Setelah melakukan perhitungan, EA akan
Dalam forex, pivotpoint adalah level dimana sentimen melakukan pengecekan terhadap posisi yang sedang
pasar berubah dari bullish (naik) menjad bearish (turun) aktif untuk mencari indikasi pembalikan arah pada
atau sebaliknya (Palliangsani, 2010). decision yang keempat. Apabila terdapat kondisi
Pivot point dan level-level resistance serta support- memiliki posisi buy (B > 0) dan nilai opening price
nya dihitung dengan menggunakan harga-harga pada time frame hourly (OH) lebih tinggi dari nilai
pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan dari sesi pivot point (PP) dan nilai closing price pada time
trading sebelumnya. Karena pasar forex aktif terus frame hourly (CH) lebih rendah dari nilai PP atau
menerus selama 24 jam, trader menggunakan patokan memiliki posisi buy (B > 0) dan nilai opening price
penutupan pasar New York (21.00 GMT) sebagai pada time frame hourly (OH) lebih tinggi dari nilai
resistance 1 (R1) dan nilai closing price pada time pada decision ketujuh, apabila terdapat kondisi tidak
frame hourly (CH) lebih rendah dari nilai R1 atau ada posisi sell (S = 0) dan nilai opening price pada
memiliki posisi buy (B > 0) dan nilai opening price timeframe daily (OD) lebih rendah dari nilai pivot
pada time frame hourly (OH) lebih tinggi dari nilai point (PP) dan nilai opening price pada time frame
resistance 2 (R2) dan nilai closing price pada time hourly (OH) lebih tinggi dari resistance 1 (R1) dan
frame hourly (CH) lebih rendah dari nilai R2 maka nilai closing price pada time frame hourly (OH) lebih
sistem dapat mengetahui bahwa saat ini ada posisi rendah dari nilai R1, berarti harga kemungkinan akan
buy yang sedang terbuka (aktif) dan ada indikasi turun, dikarenakan adanya pembukaan harga harian
pembalikan arah, karena adanya breakout kebawah dibawah dari PP dan dikonfirmasi dengan adanya
level PP, R1 dan R2, sehingga jika dari 3 kondisi tadi breakout kebawah pada level R1. Pada prinsipnya,
telah sesuai, maka EA akan menutup posisi buy yang EA telah menemukan adanya arus turun pada hari
sedang aktif dan melakukan pengecekan nilai sebelumnya, kemudian menunggu harga naik terlebih
veriabel kembali. dahulu hingga menembus level PP dan R1, kemudian
Jika belum ditemukan kondisi yang sesuai, harga melakukan breakout kebawah level R1. Hal ini
maka sistem akan melanjukan pengecekan pada biasa disebut rebound / pull back yaitu harga
decision kelima, apabila terdapat kondisi memiliki membentuk wave / gelombang sehingga terdapat
posisi sell (S > 0) dan nilai opening price pada time kenaikan terlebih dahulu untuk melanjutkan
frame hourly (OH) lebih rendah dari nilai pivot point penurunannya. Apabila EA menemukan kondisi ini
(PP) dan nilai closing price pada time frame hourly maka akan membuka posisi sell dengan penentuan
(CH) lebih tinggi dari nilai PP atau memiliki posisi jumlah transaksi sesuai dengan lot yang diinputkan,
sell (S > 0) dan nilai opening price pada time frame take profit (TP) pada level support 3 (S3) dan stop
hourly (OH) lebih rendah dari nilai support 1 (S1) loss pada level resistance 3 (R3).
dan nilai closing price pada time frame hourly (CH) Jika semua kondisi dari 7 decision belum
lebih tinggi dari nilai S1 atau memiliki posisi sell (S sesuai, maka EA belum melakukan tindakan apapun
> 0) dan nilai opening price pada time frame hourly dan EA akan bekerja kembali setiap terjadi tick
(OH) lebih rendah dari nilai support 2 (R2) dan nilai selama belum dihentikan, penghentian terjadi pada
closing price pada time frame hourly (CH) lebih decision kedelapan. Jika telah dihentikan, maka
tinggi dari nilai S2 maka sistem dapat mengetahui selesai.
bahwa saat ini ada posisi sell yang sedang terbuka
(aktif) dan ada indikasi pembalikan arah, karena Mulai
B = CekP(0);
adanya breakout keatas level PP, S1 dan S2, sehingga S = CekP(1);
jamsaatini = Hour();
HD = iHigh(Symbol(), PERIOD_D1,1); Var HD, LD, CD, ODNow, OH, CH,
LD = iLow(Symbol(), PERIOD_D1,1); PP, R1, S1, R2, S2, R3, S3, B, S, Lot,
jika dari 3 kondisi tadi telah sesuai, maka EA akan CD = iClose(Symbol(), PERIOD_D1,1); jamsaatini, jammulai, jamselesai
ODNow = iOpen(Symbol(), PERIOD_D1,0);
OH = iOpen(Symbol(), PERIOD_H1,1);
menutup posisi sell yang sedang aktif dan melakukan CH = iClose(Symbol(), PERIOD_H1,1); Input lot, jammulai, jammulai > jamselesai
jamselesai
pengecekan nilai veriabel kembali. YA TIDAK
YA
Jika belum ditemukan kondisi yang sesuai dari PP = (HD + LD + CD) / 3
R1 = (2 x PP) - LD
S1 = (2 x PP) - HD jamsaatini >= jammulai jamsaatini >= jammulai TIDAK
decision kelima, maka sistem akan melanjukan R2 = PP + (HD - LD) YA Atau Dan
S2 = PP - (HD - LD) jamsaatini < jam selesai jamsaatini < jam selesai
R3 = HD + (2 x (PP - LD))
pengecekan pada decision keenam, apabila terdapat S3 = LD - (2 x (HD - PP))
kondisi tidak ada posisi buy (B = 0) dan nilai opening TIDAK
price pada time frame daily (OD) lebih tinggi dari B > 0 & ODNow < PP S > 0 & ODNow > PP
atau atau TIDAK
B > 0 & OH > R1 & CH < R1 TIDAK S > 0 & OH < S1 & CH > S1
nilai pivot point (PP) dan nilai opening price pada atau atau
time frame hourly (OH) lebih rendah dari support 1 B > 0 & OH > R2 & CH < R2 S > 0 & OH < S2 & CH > S2
(S1) dan nilai closing price pada time frame hourly YA YA
(OH) lebih tinggi dari nilai S1, berarti harga
kemungkinan akan naik, dikarenakan adanya Tutup posisi BUY Tutup posisi SELL
pembukaan harga harian diatas dari PP dan TIDAK
dikonfirmasi dengan adanya breakout keatas pada B = 0 & ODNow > PP & OH < S1 & CH > S1 S = 0 & ODNow < PP & OH > R1 & CH < S1 TIDAK
level S1. Pada prinsipnya, EA telah menemukan
adanya arus naik pada hari sebelumnya, kemudian YA YA
Keterangan Variabel : Buka posisi BUY dengan jumlah Buka posisi SELL dengan jumlah
menunggu harga turun terlebih dahulu hingga HD = Higest Price Daily Yeserday transaksi = Lot & take profit = R3 & transaksi = Lot & take profit = S3 &
LD = Lowest Price Daily Yeserday stop loss = S3 stop loss = R3
CD = Closing Price Daily Yeserday
menembus level PP dan S1, kemudian harga ODNow = Opening Price Daily Now
CH = Closing Price Hourly
OH = Opening Price Hourly
PP = Pivot Point
melakukan breakout keatas level S1. Hal ini biasa R1 = Resistance 1
S1 = Support 1 Apakah EA dihentikan? TIDAK
R2 = Resistance 2
disebut rebound / pull back yaitu harga membentuk S2 = Support 2
R3 = Resistance 3
S3 = Support 3
wave / gelombang sehingga terdapat penurunan B = Posisi Buy yang Sedang Aktif YA
S = Posisi Sell yang Sedang Aktif
Lot = Jumlah transaksi
terlebih dahulu untuk melanjutkan kenaikannya. jammulai = Batasan Jam Mulai Selesai
Apabila EA menemukan kondisi ini maka akan jamselesai = Batasan Jam Selesai
membuka posisi buy dengan penentuan jumlah
transaksi sesuai dengan lot yang diinputkan, take Gambar 4.1 FlowchartExpert Advisordengan
profit (TP) pada level resistance 3 (R3) dan stop loss Strategi Breakout Supprot dan Resistance
pada level support 3 (S3). Berdasarkan Pivot Point (EA Breakout Pivot Point)
Jika kondisi pada decision keenam belum
sesuai, maka sistem akan melanjukan pengecekan
trader, pada penulisan ini penulis menggunakan
broker FBS.
Ketika username dan password yang diinput
2. Use Case telah sesuai, trader akan masuk ke halaman
MetaTrader 4, kemudian trader memilih jenis
EA Breakout Pivot Point pasangan mata uang (pair) yang akan ditradingkan,
trader melakukan pemilihan expert advisor (EA)
maka trader diminta untuk input jumlah lot, jam
mulai dan jam selesai pada inputan EA yang telah
dipilih.
Ketika trader ingin melihat hasil keuntungan
dan ingin melihat hasil transaksi dari trading yang
telah maupun sedang dilakukan oleh EA, trader dapat
melihat info trading yang terdapat pada halaman
MetaTrader 4, seperti yang terlihat pada gambar 4.4.
Gambar 4.2 Use CaseExpert AdvisorBreakout Pivot
Point
Use Case pada gambar 4.2 memodelkan
tindakan yang dilakukan oleh trader dan expert Gambr 4.4 Activity Diagram Melihat Hasil
advisor (EA). Trader memilih pasangan mata uang Transaksi
(pair) dan melakukan input yang diterima oleh EA,
selanjutnya EA dapat melakukan perhitungan Pivot 5. IMPLEMENTASI
Point meunakan data pair yang telah dipilih oleh Pada bagian ini merupakan hasil transaksi expert
trader, selanjutnya EA melakukan transaksi sesuai advisor trading forex dengan strategi breakout support
dengan ketentuan untuk membuka posisi dan dan resistance berdasrkan pivot point (EA Breakout
menutup posisi berdasarkan perhitungan Pivot Point Pivot Point) dan perolehan profit antara sistem manual
dan data yang telah diinputkan oleh trader. Hasil dari serta expert advisor lain seperti MACD Pivot Point,
transaksi yang dihasilkan oleh EA dapat dilihat oleh MACD Sample dan Jebakan Batman.
trader. Berikut adalah hasil transaksi :
1. Membuka Posisi Buy
3. Activity Diagram Posisi buy dibuka karena adanya pembukaan harga
harian di atas dari pivot point (PP) dan terjadi
breakout dari bawah ke atas level support 1 (S1).
Pada gambar 4.16 terlihat garis berwarna hijau
sebagai pivot point (PP) garis biru sebagai support
dan garis merah sebagai resistance. Urutan support
dari yang terkecil yaitu support 1 (S1) dimulai dari
yang paling terdekat dengan PP, semakin kebawah
maka semakin meningkat urutan support hingga
support 3 (S3). Urutan resistance dari yang terkecil
yaitu resistance 1 (R1) dimulai dari yang paling
terdekat dengan PP, semakin keatas maka semakin
meningkat urutan resistance hingga resistance 3
(R3). Garis putus-putus vertikal merupakan batasan
harian tepat pukul 00:00 waktu server (separator).
Gambar 4.3 Activity Diagram Langkah Level pivot point, support dan resistance yang
Penggunaan Expert AdvisorBreakout Pivot Point terbentuk pada tanggal 26 Juli 2016 merupakan hasil
perhitungan pivot point menggunakan data pada
Activity Diagram pada gambar 4.3 menjelaskan tanggal 25 Juli 2016. Harga pada tanggal 26 Juli 2016
tentang bagaimana langkah penggunaan EA dimulai dibuka di atas level pivot point (PP), kemudian harga
dari input username dan password pada halaman turun kebawah level support 1 (S1) dan breakout
login, ketika tidak berhasil melakukan login, trader keatas level support 1 (S1), setelah candlestick yang
diminta untuk memeriksa username dan telah breakout ditutup, maka EA membuka posisi buy
passwordtrading pada web broker yang digunakan
no reviews yet
Please Login to review.
